| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometri | FEK 302 | 6 | 4 + 0 | 4 | 7 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. GÖKÇE CANDAN |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. GÖKÇE CANDAN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu derste ekonometri finansal alanda bir analiz aracı olarak kullanılacaktır. İleri derecede nicel finansal modeller de derste incelenecektir. Finansal verilerin karakteristik özelliklerini öğrenme, ekonometrik model kurma, tahmin ve öngörü becerisi kazanma dersin amacıdır. |
| Dersin İçeriği | Genel regresyon analizi, panel veri modelleri, zaman serisi analizi gibi çeşitli konuların finansal modellere uygulanması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu derste finansta kullanılan ekonometri kuralları, yöntemleri ve özdeşlikleri ele alınacaktır. Basit seviyeden başlanarak giderek artan zorluk seviyelerinde bazı temel ekonometrikyöntemlerin finans dersleri içeriğini yeniden anlamada nasıl kullanılacağına değinilecektir. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Finans uygulamalarında kullanacağı temel ekonometrik araçları tanımlar. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, |
| 2 | Ekonometrik yöntemleri temel finansal kavramlara uygular. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, |
| 3 | Finansal modelleri ekonometri yardımıyla tahmin eder. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, |
| 4 | Finansal modellerin ekonometrik çıktılarını yorumlar. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Finansal Ekonometriye Giriş ve Temel Kavramlar | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 2 | Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri: E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 3 | Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri: E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 4 | Etkin Piyasa Hipotezi ve Bugünkü Değer Kavramı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 5 | Varlık Fiyatlama Modelleri ve Fark Denklemleri Kavramı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 6 | Sermaye Getirilerinin tahmin Edilebilirliği: E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 7 | Sermaye Getirilerinin tahmin Edilebilirliği: E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 8 | Finansal Piyasalarda Tek Değişkenli Doğrusal Stokastik Modeller: Alternatif Yaklaşımlar, E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 9 | ARA SINAV | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 10 | Finansal Piyasalarda Çok Değişkenli Modelleme | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 11 | Finansal Piyasalar ve Volatilite, E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 12 | Alternatif Volatilite Tahmin Yöntemleri, E-Views uygulamalı | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 13 | Seçilmiş Finansal Konulara E-Views uygulamaları | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| 14 | Seçilmiş Finansal Konulara E-Views uygulamaları | Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, Öğretim Üyesi Notları |
| Ders Kaynakları | Text Book : Ruey S. Tsay (2005) Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons Supl. Books : C. Gourieroux and J. Jasiak (2000) Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods, Princeton University Press. J.Y. Campbell, A.W. Lo and A.C. MacKinley (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. P.Wang (2003) Financial Econometrics, Routledge A. Carol (2001) Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons T.C. Mills (1999) The Econometric Modeling of Financial Time Series, 2nd Ed., Cambridge University Press. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | programı | ||||||
| 2 | Ulusal ve uluslararası finansal piyasaları matematiksel, iktisadi, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz yapma beceisi kazanmak | ||||||
| 3 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgileri paylaşır. | ||||||
| 4 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar. | ||||||
| 5 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır. | ||||||
| 6 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda ilgili birimin amaç ve hedeflerini belirleyebilir. | ||||||
| 7 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda sahip olduğu bilgileri sorgular. | ||||||
| 8 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır ve gereğini yapar. | ||||||
| 9 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dil kullanarak yapar. | ||||||
| 10 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır. | ||||||
| 11 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
| 12 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | ||||||
| 13 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür. | ||||||
| 14 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder. | ||||||
| 15 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar. | ||||||
| 16 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir. | ||||||
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 162 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,48 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 7 | ||