Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Zaman Serisi Analizi FEK 463 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HİLAL YILDIZ
Dersi Verenler Doç.Dr. VELİ YILANCI,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Bu dersin amacı, finansal piyasaların hareketlerini çeşitli zaman serisi tekniklerini kullanarak anlamak ve modellemektir.
Dersin İçeriği Dersin kapsamında, zaman serilerine giriş yapıldıktan sonra tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi analizleri gösterilecektir.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Zaman Serisi Bileşenleri
2 Zaman Serisi Modelleri - 1
3 Zaman Serisi Modelleri - 2
4 Durağanlık Kavramı
5 Birim Kök Testleri -1
6 Birim Kök Testleri -2
7 VAR Analizi
8 Eşbütünleşme Testleri - 1
9 Eşbütünleşme Testleri - 2
10 Nedensellik Kavramı
11 Nedensellik Testleri
12 Yapısal Kırılmanın Etkileri
13 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Birim Kök Testleri
14 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Eşbütünleşme Testleri
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar, 2014, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora
Ruey S. Tsay , 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos, 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 programı
2 Ulusal ve uluslararası finansal piyasaları matematiksel, iktisadi, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz yapma beceisi kazanmak
3 Piyasa işleyişi ve analizi konularında ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgileri paylaşır.
4 Piyasa işleyişi ve analizi konularında sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
5 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.
6 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda ilgili birimin amaç ve hedeflerini belirleyebilir.
7 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda sahip olduğu bilgileri sorgular.
8 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır ve gereğini yapar.
9 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dil kullanarak yapar.
10 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.
11 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanabilir.
12 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.
14 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder.
15 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar.
16 Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,76
Dersin AKTS Kredisi 5