Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Zaman Serisi Analizi | FEK 463 | 7 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. HİLAL YILDIZ |
Dersi Verenler | Doç.Dr. VELİ YILANCI, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finansal piyasaların hareketlerini çeşitli zaman serisi tekniklerini kullanarak anlamak ve modellemektir. |
Dersin İçeriği | Dersin kapsamında, zaman serilerine giriş yapıldıktan sonra tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi analizleri gösterilecektir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Zaman Serisi Bileşenleri | |
2 | Zaman Serisi Modelleri - 1 | |
3 | Zaman Serisi Modelleri - 2 | |
4 | Durağanlık Kavramı | |
5 | Birim Kök Testleri -1 | |
6 | Birim Kök Testleri -2 | |
7 | VAR Analizi | |
8 | Eşbütünleşme Testleri - 1 | |
9 | Eşbütünleşme Testleri - 2 | |
10 | Nedensellik Kavramı | |
11 | Nedensellik Testleri | |
12 | Yapısal Kırılmanın Etkileri | |
13 | Yapısal Kırılmaya İzin Veren Birim Kök Testleri | |
14 | Yapısal Kırılmaya İzin Veren Eşbütünleşme Testleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar, 2014, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora Ruey S. Tsay , 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley Terence C. Mills, Raphael N. Markellos, 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | programı | ||||||
2 | Ulusal ve uluslararası finansal piyasaları matematiksel, iktisadi, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz yapma beceisi kazanmak | ||||||
3 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgileri paylaşır. | ||||||
4 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar. | ||||||
5 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda ilgili birimin amaç ve hedeflerini belirleyebilir. | ||||||
7 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda sahip olduğu bilgileri sorgular. | ||||||
8 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır ve gereğini yapar. | ||||||
9 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dil kullanarak yapar. | ||||||
10 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır. | ||||||
11 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
12 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | ||||||
13 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür. | ||||||
14 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder. | ||||||
15 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar. | ||||||
16 | Piyasa işleyişi ve analizi konularında görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 25 |
2. Kısa Sınav | 15 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
Toplam İş Yükü | 144 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |